Estratégia Turtle Soup: um Bom Método de Trading para Principiantes
Os “Turtle Traders” foram um grupo de indivíduos treinados nos anos 1980 como parte de um experimento pelos commodity traders Richard Dennis e William Eckhardt. O experimento visava resolver um debate entre os dois: Dennis acreditava que qualquer um podia aprender a negociar, enquanto Eckhardt pensava que o sucesso era inato. Eles selecionaram 23 noviços através de publicidades em jornal e os treinaram numa abordagem de trading sistemática, provando a teoria de Dennis correta, já que muitos tiveram sucesso. O nome “Turtle Traders” veio da observação de Dennis sobre criar traders da mesma forma que se criam tartarugas em Cingapura.
O que é a estratégia Turtle Soup?
A estratégia Turtle Soup é uma adaptação feita por Linda Bradford Raschke da metodologia original Turtle Trader. Foi desenvolvida para identificar e capitalizar sobre falsos rompimentos no mercado.
Falsos rompimentos ocorrem quando o preço se move temporariamente abaixo de um nível de suporte ou resistência chaves, mas inverte a direção rapidamente. A estratégia Turtle Soup é desenhada para tirar vantagem destas reversões ao entrar em negociações em ponto ótimo logo após a identificação de um falso rompimento.
O que você pode negociar com ela?
A estratégia Turtle Soup pode ser aplicada a qualquer par monetário no mercado Forex. Em geral, os princípios da estratégia são versáteis e podem ser usados através de várias classes de ativo. É particularmente apta para o trading de moedas devido às manipulações frequentes e às movimentações agudas de preço, que acontecem diariamente pelas sessões de trading.
Em que períodos?
A estratégia Turtle Soup é recomendada para uso em períodos não menores do que M15 (gráficos de 15 minutos), ou mais altos. Isto porque a estratégia repousa na identificação de falsos rompimentos, que tendem a ser mais confiáveis em períodos mais longos.
O período escolhido afetará apenas o número de negociações que você encontrar, e a quantia de lucro que você espera, com períodos mais longos geralmente oferecendo oportunidades mais significativas, mas menor número de negociações.
Como usar a estratégia Turtle Soup?
Para implementar a estratégia Turtle Soup, você deve começar a analisar os últimos 20 candelabros durante as fases de consolidação em seu gráfico escolhido (quando o preço se move lateralmente). Esse intervalo de 20 períodos é fundamental para identificar os níveis altos e baixos, que serão usados para definir seus pontos de entrada e saída.
Dependendo do período escolhido, os níveis de SL, TP e stop order podem variar em tamanho. Para o gráfico diário, por exemplo, você deve usar um alcance de 50 pips para seu Stop-Loss. Para o gráfico M15 – apenas distâncias de 3/5 pips.
Para um cenário de “compra”:
- Identifique a alta e a baixa de ao menos 20 candelabros e marque-os com linhas horizontais.
- Espere pela queda do preço abaixo da baixa do período.
- Estabeleça uma ordem de “para a compra” de 5 a 10 pips abaixo desta baixa (garantindo que ele seja válido apenas para o candelabro atual em prazos maiores).
- Estabeleça uma SL de 5 a 15 pips abaixo do preço mínimo atual.
- Seu TP deve ser posto entre 5 e 10 pips abaixo da borda inferior do alcance de 20 candelabros.
Para um cenário de “venda”:
- Novamente, identifique a alta e a baixa de, pelo menos, 20 candelabros.
- Aguarde o rompimento do preço acima da alta da intervalo.
- Estabeleça uma ordem de sell-stop de 5 a 10 pips abaixo da alta dos 20 candelabros (válido apenas par ao candelabro atual em períodos maiores).
- Estabeleça um SL de 5 a 15 pips acima do preço máximo atual.
- Seu TP deve estar entre 5 e 10 pips acima da borda inferior do alcance de 20 candelabros.
Variação
Adicionalmente, há uma variação chamada estratégia Turtle Soup + One. Ela permite que posições sejam abertas após o candelabro de rompimento se fechar fora do alcance, oferecendo um ponto de entrada potencialmente mais conservador.
Exemplos reais
Vamos dar uma olhada no gráfico D1 EURUSD. A primeira consolidação séria aparece na última semana de julho de 2020 (também identificável através de um padrão CHOCH).
Tendo contado 20 candelabros, desenhamos um caixa que inclui todos eles. As bordas superior e inferior da caixa são os períodos de alta e minima máximas.
Após aguardar um pouco, o preço rompe com a borda superior. Seguindo a estratégia, estabelecemos uma ordem de “sell” stop imediatamente, 50 pips abaixo da alta máxima e um SL 50 pips acima da alta máxima. O TP está posto 50 pips abaixo da baixa máxima. A negociação é executada lucrativamente.
Após um movimento de tendência bearish, que captura nosso Take-Profit, outra consolidação aparece.
Após delinear a caixa de 20 períodos com o mesmo método, aguardamos uma dica de preço. Um falso rompimento acontece primeiro na borda superior, e novamente definimos uma ordem de parada de “venda” 5 pips abaixo e um SL acima da borda superior. O TP está novamente 50 pips acima da borda inferior. Novamente, lucramos.
Logo depois, o preço reverte a partir de um falso rompimento da mínima mais baixa. Desta vez, buscamos uma jogada “longa”. O SL de 50 pips abaixo da baixa máxima, o TP 50 pips abaixo da alta máxima prévia e a ordem de “buy” stop 50 pips acima da baixa máxima, para abrir nossa posição.
E, novamente: lucramos!
Vamos olhar de que modo esta estratégia se desempenha num gráfico EURUSD M15, o mínimo necessário para que funcione adequadamente.
Na noite de 30 de agosto de 2024, vemos uma consolidação, então desenhamos a caixa de 20 candelabros. Após um falso rompimento, estabelecemos uma ordem de “buy” stop 4 pips abaixo da borda inferior, o TP e o SL também abaixo e acima da baixa e da alta máximas, respectivamente. A posição se fecha na zona de lucro após alguma flutuação adicional.
No final da curta fase de tendência de alta que se seguiu, desenhamos outra caixa, depois que o preço claramente entra em consolidação. Aqui, após o falso rompimento, estabelecemos a mesma distância de 4 pipa para nosso SL, TP e ordens de “sell” stop. Essa posição também adiciona a nosso depósito.
Por último, temos a oportunidade de entrar em outra posição curta rentável, após uma consolidação instável em 4 de setembro.
Em geral, como mostrado pelos exemplos acima, a razão Risco/Recompensa é melhor em períodos maiores, como o diário. Por outro lado, gráficos mais acelerados, como o de 15 minutos, oferece mais possibilidade de trading e não tomam muito tempo da entrada até a saída.
Se gosta desta estratégia, experimente-a por sua conta em nossa plataforma MetaTrader!
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