La stratégie de la soupe de tortue : Une bonne méthode de trading pour les débutants

Les « Turtle Traders » étaient un groupe d’individus formés dans les années 1980 dans le cadre d’une expérience menée par les traders de matières premières Richard Dennis et William Eckhardt. L’expérience visait à trancher un débat entre les deux hommes : Dennis pensait qu’il était possible d’apprendre à n’importe qui à trader avec succès, tandis qu’Eckhardt pensait que le succès était inné. Ils ont sélectionné 23 débutants par le biais d’une annonce dans un journal et les ont formés à une approche de trading systématique, prouvant ainsi la justesse de la théorie de Dennis puisque plusieurs d’entre eux ont connu le succès. Le nom « Turtle Traders » vient d’une remarque de Dennis sur le fait que les traders se développent comme les tortues sont élevées à Singapour.

Qu’est-ce que la stratégie de la soupe de tortue en trading ?

La stratégie Turtle Soup est une adaptation par Linda Bradford Raschke, une trader assez célèbre, de la méthodologie originale de Turtle Traders. Elle a été développée pour identifier et capitaliser sur les fausses ruptures du marché.

Les fausses ruptures se produisent lorsque le prix dépasse temporairement un niveau clé de support ou de résistance mais qu’il s’inverse ensuite rapidement. La stratégie Turtle Soup est conçue pour tirer parti de ces renversements en entrant dans des trades à des moments optimaux, juste après l’identification d’une fausse rupture.

Que pouvez-vous trader avec cette stratégie ?

La stratégie de la soupe de tortue peut être appliquée à n’importe quelle paire de devises sur le marché Forex. En gros, les principes de la stratégie sont polyvalents et peuvent également être utilisés dans différentes classes d’actifs. Elle est particulièrement bien adaptée au trading des devises en raison des manipulations fréquentes et des mouvements net de prix qui se produisent quotidiennement au cours des séances de trading.

Dans quels délais l’utilise t-on?

La stratégie Turtle Soup est recommandée pour une utilisation sur des délais d’au moins M15 (graphiques de 15 minutes) ou plus. La stratégie repose en effet sur l’identification de fausses ruptures, qui tendent à être plus fiables sur des délais plus longs.

Le délai choisi n’affectera que le nombre de transactions que vous trouverez,le montant des bénéfices que vous pouvez espérer ainsi que les délais les plus longs offrant généralement plus d’opportunités mais moins de transactions.

Comment utiliser la stratégie de la soupe de tortue ?

Pour appliquer la stratégie de la soupe de tortue, vous commencez par analyser les 20 derniers chandeliers du graphique de votre choix pendant les phases de consolidation (lorsque le cours évolue latéralement). Cette fourchette de 20 périodes est essentielle pour identifier les niveaux haut et bas, qui seront utilisés pour définir vos points d’entrée et de sortie.

En fonction du délai que vous choisissez, les niveaux d’ordre SL, TP et stop peuvent varier en taille. Par exemple, pour le graphique journalier, vous devez utiliser une fourchette de 50 pips pour votre Stop-Loss. Pour le graphique M15 – seulement 3/5 pips d’écart.

Pour un scénario d’achat :

1. Identifiez le plus haut et le plus bas des 20 derniers chandeliers et marquez-les avec des lignes horizontales.
2. Attendez que le prix tombe en dessous du niveau le plus bas de la période.
3. Placez un ordre d’achat stop de 5 à 10 pips au-dessus de ce niveau bas (en vous assurant qu’il n’est valable que pour le chandelier actuel sur les échelles de temps supérieures).
4. Fixez un SL de 5 à 15 pips en dessous du prix minimum actuel.
5. Votre position de départ doit être fixée à 5-10 pips en dessous de la limite supérieure de la fourchette de 20 bougies.

Pour un scénario de vente :

1. Encore une fois, identifiez le plus haut et le plus bas des 20 derniers chandeliers.
2. Attendez que le prix dépasse le sommet de la fourchette.
3. Placez un ordre de vente stop de 5 à 10 pips en dessous du sommet de 20 bougies (valable uniquement pour le chandelier actuel sur les échelles de temps supérieures).
4. Fixez un SL de 5 à 15 pips au-dessus du prix maximum actuel.
5. Votre position de départ doit être fixée à 5-10 pips au-dessus de la limite inférieure de la fourchette de 20 bougies.

Variation

En outre, il existe une variante appelée la stratégie « Turtle Soup + One ». Elle permet d’ouvrir des positions après que le chandelier de rupture s’est refermé en dehors de la fourchette, offrant ainsi un point d’entrée potentiellement plus conservateur.

Exemples concrets

Jetons un coup d’œil sur le graphique D1 de l’EURUSD. La première consolidation sérieuse apparaît dans la dernière semaine de juillet 2020 (également identifiable par un motif CHOCH).

Après avoir compté 20 bougies, nous dessinons une boîte qui les englobe toutes. Les bords supérieur et inférieur de la boîte correspondent au plus haut et au plus bas de la période.

Après un certain temps d’attente, le prix sort de la fourchette en passant par le chemin supérieur. En suivant la stratégie, nous plaçons immédiatement un ordre stop de vente 50 pips sous le sommet le plus élevé et un ordre SL 50 pips au-dessus du sommet le plus élevé. Le TP est fixé à 50 pips au-dessus du plus bas. L’opération est rentable.

Après un mouvement baissier, qui a pris notre Take-Profit, une autre consolidation apparaît.

Après avoir marqué la boîte de 20 périodes avec la même méthode, nous attendons un indice de prix. Une fausse rupture se produit d’abord au niveau du bord supérieur, et nous plaçons à nouveau un ordre stop de vente 5 pips en dessous et un SL au-dessus du rebord supérieur. Le TP est encore une fois 50 pips au-dessus du bord inférieur. Nous réalisons à nouveau des bénéfices.

Peu de temps après, le prix s’inverse à la suite d’une fausse rupture du creux inférieur. Cette fois-ci, nous recherchons le jeu « long ». Le SL 50 pips en dessous du plus bas, le TP 50 pips en dessous du plus haut précédent, et un ordre stop ‘achat’ 50 pips au-dessus du plus bas, pour ouvrir notre position.

Et encore une fois, il s’agit d’un bénéfice !

Examinons les performances de cette stratégie sur un graphique EURUSD M15, le minimum requis pour qu’elle fonctionne correctement.

Le soir du 30 août 2024, nous observons une consolidation, nous dessinons donc la boîte à 20 chandeliers. Après une fausse rupture, nous plaçons un ordre stop d’achat 4 pips au-dessus du bord inférieur, le TP et le SL se situant également sous le plus bas et le plus haut respectivement. La position se clôture dans la zone de profit après quelques fluctuations supplémentaires.

A la fin de la courte phase haussière qui a suivi, nous dessinons une autre boîte, après que le prix soit clairement entré en consolidation. Ici, après un fausse rupture, nous fixons la même distance de 4 pips pour nos ordres SL, TP et stop ‘sell’. Ce poste s’ajoute également à notre dépôt.

Enfin, nous avons la possibilité d’entrer dans une autre position courte rentable, après une consolidation oscillante le 4 septembre.

Dans l’ensemble, comme le montrent les exemples ci-dessus, le rapport risque/récompense est meilleur sur les échéances plus élevées, comme le journalier. D’autre part, les graphiques plus rapides, comme celui de 15 minutes, offrent plus de possibilités de trading et ne prennent pas beaucoup de temps entre l’entrée et la sortie.

Si cette stratégie vous plaît, essayez-la tout de suite sur notre plateforme MetaTrader !

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